相場が荒れている状況なのに「見送り」を出さないことについて | |
2020年3月18日 1時5分の記事 | |
こんばんは。いつもブログを見ていただいてありがとうございます。 このブログは、普段は売買サインと結果しかアップしていませんが、今回の普通でない相場の状況で、疑問に思われている方もいらっしゃるかと思いますので、少し説明させていただきます。 2月末にダウが大きく下落して以来、相場は激しく乱高下しています。 この状況ですので、「売り」でも「買い」でも、ロスカットに引っかかってしまい、最善のサインが「見送り」だったことが何度もありました。(17日もそういう状況でした) では、なぜ「見送り」が全然出ないのか?というご疑問があるかと思います。現に相場が荒れてから、他のブログでは「見送り」になっている例が多々見られました。 理由は、私のシステムでは「見送り」が出るのは値動きが極端に小さかったりして複数あるロジックの定義に引っかからない時で、逆に値動きが大きい時は複数あるロジックの定義にどれかは引っかかるため、サインが必ず発生するからです。 値動きが大きい時は「見送り」にするでロジックを組んでバックテストを検証したこともありますが、過去実績では値動きが大きいときのほうが大きい勝ちを拾えることがあり、成績が良くなる結果になりました。 実際、現在のシステムには考慮されていませんが、私が昔組んでいたシステムでは、リーマンショックのときに好成績を上げていた事がありました。 ただし、リーマンの時のデーターを振り返っても、今回のコロナショックの乱高下の仕方はリーマンを上回っているように思います。(リーマンの時は上げるか下げるか一方に動くことが割と多かったです) とはいえ、私の判断で「見送り」にするのはシステムトレードの趣旨に反するので、システムのサインどおりに引き続きサインを出させていただきます。 なお、もしもロスカットをしなかったら、この3月は795円の勝ちになっていますが、ロスカットなしはリスクが極めて大きいので、ロスカットは180円で変更しません。念の為にロスカットを撤廃してバックテストをしてみた結果は、トータル成績はほとんど変化がなかったのに最大ロドーダウンが2倍ぐらいになりました(^^;; とにかく、派手な乱高下が一日も早く収まることを祈っております。どうかよろしくお願いします。
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