日中のロジックを見直します | |
[シストレ研究] | |
2021年4月4日 11時28分の記事 | |
おはようございます。 日中の成績の低迷については、たいへんご心配をおかけしています。 基本的に私は、長く使えるシステムトレードのロジックを構築することを第1の目的とし、日中システムのロジックは2011年からバックテストを取ったものを採用し、活用してきました。 しかし、さすがに今回のドローダウンは辛いものがあります。ドローダウンが3000円を突破し、戻るかと思えばまた負けて下がっていくということを何度も繰り返し、とうとう昨年の11月から5ヶ月連続の月間負け越しを記録しました。 その間の勝率もジリ貧状態で、平均してずっと30%台を記録しています。 私は年間の成績が600円を超えない状態が2年続いたらシステムは使えなくなったと判断すると説明していますが、まだ2年も経過していないとはいえ、今回のドローダウンは短期間でその状態を超えてしまい、心理的にもシステムトレードとして運用できる成績ではないと判断しました。 そこで、もはや忍耐の限界に到達したと判断して、日中のロジックを見直すことにしました。 これまでは逆張りの要素が強く、前日、前々日までの値動きに対しての逆張り的なサインが出ることが多かったですが、昨今の傾向としては日経225の取引時間の延長などの影響を受け、逆張り的な動きは夜間のうちにしてしまったり、8;45から9:00の間に動いたりと状況が変わって行きつつあるようです。 それがこの数ヶ月で如実に現れてきていると思います。 そこで、ロジックを抜本的に見直し、先般抜本的に見直して(現在のところは)復活を遂げた夜間のロジックの手法を日中にも取り入れ、夜間も日中も同じような思考で動作するシステムに組み直すことにしました。 詳細についての説明は長くなるため後ほど説明したいと思いますが、ここ数ヶ月の成績もプラスの成績を維持しています。 本来であれば試験運用してからのほうが確実かと思いますが、夜間のシステムと同じ仕組みであり、併せて綿密なバックテストを行った上での運用ですので、週明けから日中についてはこの新ロジックで売買サインを上げようと思っています。 どうか引き続き、ご覧くださいますようよろしくお願いいたします。
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